인덱스 데이터 분석 방향

KOSPI 지수 데이터를 사용하여 분석하기 1

를 내가 궁금한 대로 응용해서 분석하고 있다.

근데.. 최근 데이터를 써서 그런가 좀 해석하기가 어렵다.

역시 클러스터링은 분석가 맘대로 결론을 조작할 수 있다는 점이 문제인 것 같으면서도 쩝...

 

지금 하고 있는 건

클론코딩 원작자의 데이터 리스트에서 닛케이를 빼고(닛케이는 덜 궁금함) 금 인덱스를 넣었다.

또, 2022년 여름까지 말고 2022년 12월 29일까지의 데이터를 넣었다.

 

그랬더니 미국 국채 10년물이 위험자산이랑 같이 묶이면서 해석을 새롭게 할 필요를 느꼈다.

머리를 굴려보자...

 

최근 미국 국채 10년물의 금리 변동성이 개 커서 그런가 사실 위험자산(하이리스크 하이리턴) 중에서도 가장 연관성이 높다(해당 군집의 대표성을 띈다).

 

 

드는 또 다른 생각은 금융자산의 코로나 이후와 그 전 시기를 비교해보는 것

똑같은 데이터로 여러 인사이트를 도출하는 것 역시 큰 도움이 될 것 같다.

 

 

정리

1. 일단 지금 하고 있는 2003년 ~ 2022년(약 20년간) 데이터 전체적인 분석

2. 이후 코로나 발생을 기준으로 전후 수익률 및 표준편차 비교